Например в проекте в контроллере при каком либо действии нужно задать произвольные кукисы (cookies) для этого нужно в начале контроллера подключить
use Zend\Http\Cookie;
use Zend\Http\Header;
use Zend\Http\Header\SetCookie;
use Zend\Http\Response;

а в нужное место вставить код:
$header = new \Zend\Http\Header\SetCookie();
$header->setName(‘test’);
$header->setValue(‘ok’);
$header->setDomain(‘www.gdetamada.ru’);
$header->setPath(‘/’); $header->setExpires(time() + 3600); // 1 Hour
$this->getResponse()->getHeaders()->addHeader($header);

Сам в начале долго мучался, в документации мало что по этому сказану, но пример работает. И в моем случае при авторизации создает дополнительные кукисы, по которым потом скрипт может определить что пользователь авторизован и его страницы не нужно кешировать.